مولد إشارة التداول استنادا إلى مؤشر مخصص.
المقدمة.
في هذه المقالة، وسوف اقول لكم كيفية إنشاء مولد إشارة التداول استنادا إلى مؤشر مخصص. سترى كيف يمكنك كتابة نموذج التداول الخاص بك لمؤشر مخصص. وسوف أشرح أيضا الغرض من نموذج 0 ولماذا يتم استخدام الهياكل نوع IS_PATTERN_USAGE (0) في وحدة إشارة التداول.
سوف تستخدم المقالة نوعين من التعليمات البرمجية: الرمز الذي نحن على وشك تعديله و التعليمات البرمجية التي قمنا بتعديلها بالفعل. سيتم تمييز التعليمات البرمجية المعدلة على النحو التالي:
الرمز المعدل هو رمز ليتم نسخها ولصقها في مولد إشارة التداول. آمل أن تفهم رمز أفضل من خلال استخدام تسليط الضوء.
1. مؤشر مخصص.
أنا متأكد من أنه يجب أن يكون هناك مؤشر غير المدرجة في التسليم القياسية التي كنت ترغب في استخدامها لفترة طويلة. وهذا هو المؤشر على أساس الذي تريد بناء وحدة إشارة التداول. وسأستخدم مؤشر الماكد من العرض القياسي كمؤشر من هذا القبيل. وفيما يلي موقع المؤشر:. MQL5 \ إنديكاتورس \ إكسامبلز \ MACD. mq5.
ويمكن لكل مؤشر أن يصف نموذجا سوقيا واحدا أو أكثر. نموذج السوق هو مزيج معين من قيمة المؤشر وقيمة السعر. والنماذج المتاحة لمؤشر الماكد هي انعكاس، كروس للخط الرئيسي وخط الإشارة، كروس بمستوى الصفر، تباعد وانحراف مزدوج.
1.1 نموذج المؤشر الجديد.
دعونا نفترض أننا لسنا راضين عن نماذج السوق المعطاة المتاحة للمؤشر ونريد أن نقدم نموذجنا الخاص. وصف نموذج المؤشر الجديد: إذا كان مؤشر الماكد دون خط الصفر وقيمه آخذة في الازدياد، يمكننا أن نتوقع المزيد من النمو وفتح موضع طويل:
الشكل 1: نموذج نمو المؤشرات المحتمل.
إذا كان مؤشر الماكد فوق خط الصفر وقيمه آخذة في التناقص، يمكننا أن نتوقع المزيد من الانخفاض وفتح موضع قصير:
الشكل 2: نموذج انخفاض المؤشر المحتمل.
لذلك، قررنا على مؤشر مخصص والخروج مع نموذج التداول الجديد للمؤشر ووصفه. دعونا المضي قدما في كتابة التعليمات البرمجية.
2. كتابة مولد إشارة التداول استنادا إلى مؤشرنا المخصص.
مولدنا هو سليل الطبقة الأساسية سيكسرتسينال. فئة قاعدة سيكسرتسينال هي فئة لإنشاء مولدات إشارة تجارية. تحتوي فئة سيكسرتسينال على مجموعة من الطرق العامة (أي التي يمكن الوصول إليها من الخارج) والتي تسمح لمستشار خبير برؤية إشارة مولد إشارة التداول فيما يتعلق باتجاه الدخول إلى السوق.
وبما أننا نعمل على مولد إشارة التداول الخاصة بنا، يجب أن تكون موروثة من فئة سيكسرتسينال، مع إعادة تعريف الطرق الافتراضية ذات الصلة (مليئة الرمز المقابل).
3. إنشاء فئة مولد إشارة التداول.
يجب أن يكون موجودا مولد إشارة التداول بشكل افتراضي في. مجلد MQL5 \ إينلود \ إكسيرت \ سيغنال. عدم التحميل الزائد على. \ مجلد الإشارات من المكتبة القياسية مع الكثير من المعلومات، دعونا إنشاء مجلد جديد تحت. \ مجلد الخبراء وندعوه \ ميسينالز:
الشكل 3. إنشاء مجلد ميسينالز جديد.
بعد ذلك، سوف نقوم بإنشاء ملف تضمين باستخدام معالج MQL5. في ميتايديتور، حدد "جديد" ضمن القائمة ملف ثم حدد "تضمين ملف (*.mqh)".
الشكل 4. معالج MQL5. إنشاء ملف تضمين.
اسم فئة مولد إشارة سيكون ميسينال. وسوف يكون موجودا ضمن إينلود \ إكسيرت \ ميسينالز \ ميسينال. لنحدده:
الشكل 5. معالج MQL5. موقع ملف التضمين.
بعد النقر فوق "إنهاء"، سوف MQL5 معالج إنشاء قالب فارغ. من هذه اللحظة، سنفعل كل شيء يدويا ونسخ / لصق البيانات. وأود أن ألفت انتباهكم إلى أن جميع الإشارات الواردة من المكتبة الموحدة هي تقريبا تقريبا. وهي تختلف فقط في الخوارزميات المستخدمة لتحديد نماذج التداول.
لذلك، يمكنك أن تأخذ أي ملف من المجلد \ إينلود \ إكسيرت \ سيغنال، نسخ محتوياته ولصقه في القالب الخاص بك. يمكنك بعد ذلك بدء تحرير الملف الناتج من مولد إشارة التداول.
4. وصف فئة مولد إشارة التداول.
ولصق كل ذلك في قالب MySignal. mqh فارغة تقريبا. هذا هو ما حصلت عليه:
نحن هنا إعطاء أمر إلى بريبرويسور لتشمل فئة قاعدة سيكسرتسينال لإنشاء مولدات إشارة التداول في قالب لدينا.
وسنواصل تعديل النموذج. للتأكد من أن قالبنا مرئيا في وقت لاحق إلى معالج MQL5، نحتاج إلى تغيير وصف فئتنا:
لذلك دعونا نرى. الخط.
يظهر اسم فئة إشارة لدينا التي سيتم عرضها في معالج MQL5. سنغير هذا الاسم إلى شيء من هذا القبيل:
يشير إلى اسم لوصف متغيرات فئة إشارة التداول لدينا. سيتم استخدام هذا الوصف بواسطة معالج MQL5. دعونا تعديل هذا السطر كما يلي:
وسنقدم نفس الاسم لهذه المعلمة:
يحدد السطر التالي اسم الفئة:
دعونا إعادة تسمية هذه المعلمة:
اترك المعلمة التالية كما هي.
وتكون مجموعة المعلمات التالية مسؤولة عن وصف معلمات المؤشر الكامن وراء مولد الإشارة التجارية. كما ذكرت سابقا، وسوف تستخدم. MQL5 \ إنديكاتورس \ إكسامبلز \ MACD. mq5 كمؤشر مخصص. لديها المعلمات التالية:
4.1 المعلمة الوصف كتلة.
يرجى ملاحظة أن المعلمات المذكورة أعلاه تنطبق فقط على MACD. mq5. قد يكون لمؤشرك المخصص معلمات مختلفة تماما. الشيء الرئيسي هنا هو لمطابقة المعلمات المؤشر مع أوصافها في فئة إشارة التداول. ويكون وصف وصف المعلمة في فئة إشارة التداول للمؤشر المخصص قيد النظر، MACD. mq5، كما يلي:
نلقي نظرة على كيفية تطابق المعلمات في المؤشر الآن الوصف في كتلة وصف الفئة. بعد كل التعديلات، سيكون وصف وصف فئتنا كما يلي:
في البرمجة، يعتبر ممارسة جيدة لتقديم تعليقات على رمز واحد، مما يجعل من الاسهل لفهم التعليمات البرمجية، عند العودة إليها بعد مرور بعض الوقت. لذلك، سوف نقوم بتعديل كتلة التالية:
لتتناسب مع وصف فئتنا:
لتجنب الارتباك، نحن بحاجة إلى استبدال جميع القيم "كسيغنالينفيلوبس" مع "كسيغنالميكوستيند"
الشكل 6. استبدال كسيغنالفيلوبس مع كسيغنالميكوستيند.
دعونا الآن إلقاء نظرة على بعض الجوانب النظرية.
5. فئة سيكوستوم.
سوف نحتاج إلى فئة سيكوستم لمواصلة العمل على رمز فئة مؤشرات التداول للمؤشر المخصص. تم إنشاء فئة سيكوستوم خصيصا للعمل مع مؤشرات مخصصة. توفر فئة سيكوستم إنشاء وإنشاء والوصول إلى بيانات مؤشر مخصص.
6. فئة سينديكاتورس.
سينديكاتورس هو فئة لجمع حالات من السلاسل الزمنية وفئات المؤشرات الفنية. توفر فئة سينديكاتورس إنشاء وتخزين وإدارة (مزامنة البيانات، والتعامل مع وإدارة الذاكرة) من الحالات فئة مؤشر الفنية.
ونحن مهتمون بشكل خاص في فئة سينديكاتورس بسبب طريقة إنشاء. هذا الأسلوب يخلق مؤشرا لنوع محدد مع معلمات محددة.
7. مواصلة الكتابة لدينا علامة إشارة التداول.
8. إنشاء مؤشر مخصص في مولد إشارة التداول.
نلقي نظرة على كتلة التعليمات البرمجية المذكورة أعلاه. الخط.
يعلن كائن - مؤشر فئة سينفيلوبيس. سينفيلوبيس هو الطبقة للعمل مع المؤشر الفني من المكتبة القياسية. تم إنشاء فئة سينفيلوبيس استنادا إلى المؤشر الفني من المكتبة القياسية. ومع ذلك، فإننا نكتب رمز المولد بناء على مؤشرنا المخصص. لذلك لا توجد فئة الجاهزة لدينا أو مؤشر مخصص في المكتبة القياسية. ما يمكننا القيام به هو استخدام فئة سيكوستم.
دعونا نعلن مؤشرنا كفئة سيكوستم:
8.1 أربعة متغيرات.
هل تذكر كتلة وصف المعلمة في الفصل؟ وكانت هناك ثلاث معلمات في هذا الوصف. في المنطقة المحمية من فئة المولدات لدينا، وسوف نعلن الآن أربعة متغيرات لتمرير القيم إلى المعلمات الأربعة:
كتلة التعليمات البرمجية التالية:
هذا الرمز يعلن المتغيرات التي تعطي "الوزن" لنماذج التداول من مولد إشارة التداول لدينا. دعونا استبدال كتلة "الأوزان" مع التعليمات البرمجية التالية:
كما تتذكرون، في بداية المقال تقرر أن تصف نموذج واحد فقط جديد من شأنها أن تتولد عن طريق مولد إشارة التداول لدينا. ومع ذلك، في التعليمات البرمجية أعلاه حددت اثنين من نماذج السوق (نموذج 0 والنموذج 1). هنا، نموذج 0 هو نموذج مساعد مهم. مطلوب عند التداول مع أوامر المعلقة. عند تطبيقها، نموذج 0 يضمن أن أوامر المعلقة تتحرك جنبا إلى جنب مع السعر. دعونا نلقي نظرة على مولد إشارة التداول لدينا والشروط التالية:
فإن مؤشر ماكد المخصص أقل من خط الصفر،
هذه الشروط تصف تماما نموذج التداول لدينا. هنا هو كيف سوف تتحرك الأمور: سيتم فحص شروط نموذج التداول لدينا عند ظهور شريط لا. 1. ما لدينا: ماسد هو دون خط الصفر، لكنه يكتسب زخما. وهذا يتوافق مع إشارة الشراء. ولذلك، فإننا نضع أمر شراء أمر معلق:
الشكل 7. وضع أمر إيقاف الشراء في انتظار المراجعة.
عند ظهور شريط التالي لا. 2، ويجد التحقق من حالة أن ماسد أقل من الصفر ويتراجع. وفقا لنموذج التداول لدينا، لا توجد حاليا شروط للشراء أو البيع. ومع ذلك، لاحظ: وفقا للمنطق فئة سيكسرتسينال، حيث لا توجد شروط إما للشراء أو البيع، يجب حذف جميع الأوامر المعلقة. في هذه الحالة، إذا كان السعر ترتفع فجأة وبشكل كبير، ونحن سوف تفوت الفرصة لدخول السوق لفترة طويلة لصالحنا لأنه لن يكون هناك أمر معلق.
هذا هو المكان الذي يبدو فيه النموذج المساعد 0 مفيدا جدا. سيتم تطبيق النموذج المساعد 0، شريطة أن:
حتى نتمكن من وضع أمر شراء وقف المعلقة. نظرا لأننا نضع طلبية 50 نقطة من سعر فتح الحانة، نحن في الواقع نقوم ببساطة بنقل أمر بوي ستوب المعلقة وفقا لحركة السعر:
الشكل 8. نقل أمر إيقاف الشراء.
وهكذا، باستخدام نموذج مساعد 0 نحصل على فرصة لنقل أمر معلق وفقا لحركة السعر.
10. مزيد من التعديلات على قالب قالب.
في هذه الكتلة، نعلن طرق إعداد معلمات قابلة للتعديل، وطرق تعديل أوزان نماذج التداول، وطريقة التحقق من الإعدادات، وطريقة تهيئة المؤشر وطرق التحقق من إنشاء نماذج السوق.
ومع الأخذ في الاعتبار أننا قد أعلننا أربعة متغيرات في معلمات قابلة للتعديل، فإن مجموعة طرق تحديد المعلمات ستكون كما يلي:
سيظل جزء الشفرة التالي كما هو:
كتلة التعليمات البرمجية التالية التي سيتم تعديلها هي كما يلي:
سيتم تعديل هذه الكتلة بشكل كبير. يرجى ملاحظة أن أنا باستخدام طريقة جيتداتا من فئة سينديكاتور. سيتم تقديم أسماء الطرق المسماة مباشرة في التعليمات البرمجية:
كتلة التعليمات البرمجية التالية هي منشئ.
في المنشئ، سوف نقوم بتغيير أسماء المتغيرات. علاوة على ذلك، سنستخدم سلسلتين فقط: USE_SERIES_HIGH + USE_SERIES_LOW.
دعونا تعديل طريقة فاليداتيونستينغز من فصلنا.
في كتلة الفحص، نتحقق من الحالة الرئيسية لمؤشر مخصص معين: m_period_fast & غ؛ = m_period_slow.
وتتناول الكتلة التالية إنشاء مؤشرات:
كما هو مطبق على مؤشرنا المخصص:
الكتلة التالية هي كتلة تهيئة المؤشر:
أولا، نضيف كائن إلى المجموعة. ثم نقوم بتعيين المعلمات من مؤشرنا وإنشاء مؤشر مخصص باستخدام طريقة إنشاء فئة سينديكاتورس:
تقوم المجموعة التالية بفحص شروط الشراء:
وفقا لدينا نموذج 0 التنفيذ، يتم فحص نموذجين:
تقوم المجموعة التالية بفحص شروط البيع:
وفقا لدينا نموذج 0 التنفيذ، يتم فحص نموذجين:
استنتاج.
آمل أن تساعدك هذه المقالة على فهم كيفية إنشاء مولد إشارة تجارية استنادا إلى مؤشر مخصص.
ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.
توليد إشارات التداول في r
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
توليد إشارات واستراتيجيات التجارة مع دبلر.
لقد لعبت مؤخرا مع تقنيات التداول الفنية في R.
واحدة من الأشياء التي أجد أن يصبح أن قضية، وخاصة مع معلومات عالية التردد عالية، وتوليد ناقلات استراتيجية من ناقلات الإشارات. كنت أتساءل إذا لم يكن هناك طريقة أسرع باستخدام دبلر؟
يتيح البدء عن طريق تحميل الأسهم أبل وتوليد المتوسطات القصيرة والطويلة المتحركة.
لدينا الآن لدينا الأسهم المختارة، يتيح توليد ناقلات الإشارات التي تشير إلى شراء وبيع النظام عندما اثنين من المتوسطات المتحركة عبر.
بعد ذلك نستخدم هذه الإشارة لبناء الاستراتيجية - وهذا هو الجزء الذي يستغرق وقتا طويلا في البيانات عالية التردد - والتي من الواضح بسبب الحلقة.
نهج دبلر الحالي هو كما يلي، لكنه يولد استراتيجية خاطئة.
أنا أتفق مع تعليق epi99 حول إبقائها متسقة مع الأولي للحلقة. لقد استخدمت data. table وحصلت على تطابق تام، انظر أدناه:
المشكلة التي كان لديك على الأرجح مع "شراء"، "بيع" و "لا تغيير" المنطق.
توليد إشارات التداول في r
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
إنشاء إشارات التداول في R.
أنا بناء استراتيجية التداول وأنا عالقة في اثنين من المجالات الرئيسية. عند استخدام ستوش و ماسد في كوانتمود، أحاول إنشاء إشارة عندما يعبر مؤشر ستوكاستيك البطيء عن مؤشر ستوكاستيك السريع (1)، والعكس بالعكس (-1)، ومسطح عندما يكون بين (0). ماسد رمز متطابقة إلا مع أسماء العمود ماسد والإشارة. وأخيرا، أحاول دمج الإشارات الثلاث لإنشاء إشارة رئيسية عندما تساوي جميع الإشارات الثلاثة 1، -1، 0.
تحديث: أنا إصلاح جميع الحلقات سيئة باستخدام فرق بدلا من ذلك بعد هذه الإجابة.
هذه هي الطريقة التي سوف أتناول هذه المشكلة. كنت حساب كل موقف التي لديها العلاقات المطلوبة. كنت تريد فقط الموقف الأول الذي يرضي إشارة التداول للعمل على ذلك في أقرب وقت ممكن.
وأود أن إعداد إشارة بولينجر الفرقة مثل هذا:
وأود أن إنشاء إشارة مؤشر ستوكاستيك مثل هذا:
بمجرد حساب الفرق، وتريد أن تجد أول كروس حيث واحد هو أعلى من الآخر لذلك تحتاج إلى النظر في المواقف ط و 1 ط. أيضا إشارة سوف تكون أقوى إذا كنت في منطقة ذروة الشراء أو منطقة ذروة البيع (0.8 أو 0.2).
وبالمثل بالنسبة لماكد:
الآن نحن دمجها وحساب إشارة الجمع:
إذا كان لي، وأود أن يكون بدلا من مجموع من الإشارات لأنه سوف اقول لكم كيف الثقة جديرة كل إشارة. إذا كان لديك 3، وهذا هو ستونغ ولكن 1 أو 2 ليست قوية. لذلك أود أن أذهب مع المبلغ كإشارة مجتمعة.
الآن كل مصفوفة مع جميع الإشارات والعمود الأخير هو قوة الإشارة مجتمعة.
أيضا التفكير في كيفية هذا قد لا تعطيك إشارة جيدة. باستخدام النهج لهذا المخطط، أقوى إشارات أحصل على -2، وأنا فقط الحصول على 5 مناسبات. نوع من الغريب منذ الرسم البياني يذهب مباشرة حتى ولكن ليس هناك شراء قوي.
هذه الإشارات بيع تعطي سوى الجانب السلبي القصير ثم الرسم البياني الصواريخ أعلى. بالطبع كل ذلك يعتمد على الأسهم الخ.
يمكنك أيضا الحصول على مواقف مثل هذا:
بعض المؤشرات أسرع أو أبطأ من غيرها. هذا هو النهج الخاص بي، ولكن يجب عليك القيام اختبارات واسعة النطاق وتحديد ما إذا كنت تعتقد أن هذه ستكون الصفقات قابلة للتنفيذ وإذا كنت جعل أي أموال تعمل عليها ناقص العمولة ومدة عقد.
الميكانيكية الفوركس.
التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.
باستخدام R في خوارزمية التداول: توليد سلسلة زمنية عشوائية عشوائية بسيطة.
الأسبوع الماضي بوب & # 8211؛ قارئ متعطش ومتكرر & # 8211؛ نشر تعليق مع اقتراح ينطوي على توليد سلاسل زمنية مالية عشوائية من أجل توليد تقدير للتحيز استخراج البيانات داخل بلدي مولد النظام، كانتو. بعد إجراء هذا التحليل & # 8211؛ والتي سيتم نشرها هذا الأسبوع أيضا & # 8211؛ لقد بحثت عن بعض المعلومات عن توليد سلاسل زمنية مالية عشوائية لمقارنة نتائجي ولكن لم أستطع العثور على أي شيء عبر الإنترنت خارج الأوراق الأكاديمية. ونتيجة لهذا السبب قررت أن أكتب مشاركة بلوق مع البرنامج التعليمي على توليد سلسلة زمنية مالية عشوائية باستخدام R الذي آمل أن يكون نقطة انطلاق مفيدة لأي شخص يرغب في توليد البيانات سلسلة زمنية زمنية عشوائية. من خلال الفقرات التالية سوف أشرح كيف أنتجت بياناتي العشوائية، ما يمكنني القيام به، وما لا أستطيع القيام به، وما هي الخطوات أو التغييرات التي يجب تنفيذها بناء على استخدام البيانات المالية العشوائية يملك.
أولا وقبل كل شيء يجب أن نفهم أن هناك العديد من الاستخدامات المحتملة المختلفة لسلسلة زمنية مالية عشوائية (البيانات الاصطناعية a. k.a) ويحدد الاستخدام المقصود كيفية توليد البيانات. سلسلة زمنية المالية لديها العديد من السمات الرئيسية والطريقة التي نولد سلسلة الاصطناعية يعتمد على مكونات هذه البيانات التي نريد أن تتكاثر. على سبيل المثال إذا كنت ترغب في اختبار نظام التداول على البيانات الاصطناعية لتقييم متانة تحتاج إلى توليد البيانات الاصطناعية التي تستنسخ بأمانة جميع الخصائص الإحصائية الشاملة للسلسلة الزمنية الأصلية في حين إذا كنت & # 8217؛ إعادة توليد البيانات لاختبار التحيز التعدين البيانات (ما كنت أعتزم القيام به) تريد البيانات التي هي أقرب إلى المشي العشوائي ممكن (تأكد من أن البيانات يمكن أن يؤدي إلا إلى ارتباطات زائفة). ومن الواضح أن من المعقول جدا إعادة إنتاج الخصائص الإحصائية لسلسلة زمنية لإجراء اختبار النظام الصناعي (ستحتاج إلى إعادة إنتاج الموسمية، والارتباطات التسلسلية في التقلب، وما إلى ذلك) لذلك فإن هذا البرنامج التعليمي لا يغطي سوى الحالة الأساسية، مما يولد سلسلة زمنية يشبه المشي العشوائي. لاحظ أن هناك العديد من الطرق للقيام بذلك والبرنامج التعليمي أدناه يسلط الضوء فقط ما وجدت لتكون أسهل. قبل قبل هذا البرنامج التعليمي وأود أيضا أن المشورة لك لقراءة بلدي السابق اثنين (1، 2) R الدروس على تحليل سلسلة زمنية الأساسية ، بحيث تكون معتادا على بعض الأوامر R الأساسية.
لبدء جيلنا من البيانات العشوائية نريد أولا لتحميل كسف تحتوي على الوقت، مفتوحة، عالية، منخفضة، وثيقة ومتغيرات حجم لسلسلة زمنية عينة (وهذا يمكن أن يكون أي رمز). نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية استخدام هذه السلسلة في الوقت الحقيقي للحصول على بعض القياسات واقعية للانحرافات المعيارية ووسائل البيانات الاصطناعية لدينا. بعد أن قمنا بتحميل البيانات نحن ثم حساب متغيرين تحتوي على عودة ونطاقات لسلسلة الوقت المالي، كما فعلنا على البرنامج التعليمي السابق R. كما قلت من قبل قد يكون هناك طريقة أسهل للقيام بذلك في R ولكن هذه كانت أسهل طريقة يمكن أن أجد (نعم، أنا مذنب من حلقات، لا أستطيع أن يهز من C ++). يمكننا أيضا رسم النطاق والعائدات لنرى أننا حصلنا على الأشياء بشكل صحيح.
والخطوة التالية هي ببساطة توليد عوائد عشوائية موزعة بشكل طبيعي ونطاقات توزيع موزعة بحيث يمكننا استخدام هذه القيم الجديدة لتوليد بياناتنا الاصطناعية. في حين أننا نستخدم المتوسط والانحراف المعياري عن البيانات المالية الحقيقية لتوليد نطاقات عشوائية نستخدم متوسط من صفر وВ الانحراف المعياري للعائدات للعائدات العشوائية كما أننا لا نريد المشي العشوائي لدينا أي نوع من التحيز على المدى الطويل (الذي يمكن إدخاله بمتوسط غير صفري). ونحن أيضا توليد عمود عشوائي بين صفر واحد لكل شمعة والتي سوف تحدد موقف فتح داخل نطاق التداول. لاحظ أن هذه المنهجية يلغي كل الارتباط المتسلسل في التقلب، وهو سمة من سمات الوقت الحقيقي سلسلة المالية التي لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون موجودة ضمن سلسلة عشوائية (تصحيح لي إذا أنا & # 8217؛ م الخطأ!). يمكننا أيضا الحصول على رسوم بيانية والمؤامرات لدينا عوائد عشوائية ويتراوح لنرى كيف تبدو. لاحظ أنها فرق جدا من تلك الأصلية، وتبحث أكثر من ذلك بكثير عشوائي. ومع ذلك فإن التوزيعات طبيعية، كما يتضح من الرسوم البيانية.
والخطوة الأخيرة هي استخدام المعلومات الواردة أعلاه لتوليد سلسلة زمنية مالية اصطناعية. من أجل القيام بذلك نحن مجموعة بسيطة القيم للشريط الأول ومن ثم الذهاب من خلال حلقة التي ولدت قيم أوهلك جديدة باستخدام عوائد ولدت عشوائيا ونطاقات حددنا من قبل. بعد القيام بذلك نحن ثم الشروع في القضاء على هذه الأعمدة (العوائد العشوائية، نطاقات والأصل) ونحن ثم حفظ البيانات إلى ملف كسف. لاحظ أنه يتم استخدام الخيار row. names = فالس لتجنب حفظ قيمة عددية على كل صف من ملف كسف. مع حفظ الملف يمكننا ثم تحميل مكتبة كوانتمود (تأكد من أنك قد قمت بتثبيت) وتنفيذ مؤامرة بسيطة من البيانات لدينا باستخدام وظيفة بارشارت بعد تحميل كسف لدينا إلى شتس (قد تحتاج إلى تغيير تنسيق التاريخ على وظيفة read. zoo إذا كسف الخاص بك ليس في شكل يمد (مثل 1990-12-23)). سوف ننظر في كوانتمود مع مزيد من التفاصيل حول البرنامج التعليمي في وقت لاحق؛ س).
مع هذا البرنامج التعليمي كنت قادرا على توليد البيانات المالية سلسلة زمنية عشوائية بعد افتراض العوائد الموزعة عادة ويتراوح مع عدم وجود الارتباط الذاتي المسلسل (والتي ينبغي أن تكون فعالة تماما في السوق). وينبغي أن تكون هذه البيانات العشوائية مفيدة لتنفيذ تدابير مثل التحيز في تعدين البيانات، حيث لا يمكن لأي علاقة داخل البيانات أن تؤدي إلى أي ربح من خلال أي شيء ما عدا الارتباطات الزائفة. يمكنك استخدام كسف المنتجة لتحميل البيانات إلى برامج أخرى أو استخدام شتس لتنفيذ أي محاكاة إضافية باستخدام كوانتمود. شكرا جزيلا لبوب الذي ألهم هذا المنصب على سلسلة زمنية مالية عشوائية مع تعليقاته: س). إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول الخوارزمي وكيف يمكنك أيضا توليد أنظمة باستخدام النهج الخوارزمية الرجاء النظر في الانضمام إلى أسيريكوي، موقع على شبكة الإنترنت مليئة أشرطة الفيديو التعليمية، ونظم التداول والتنمية ونهج سليم وصريح وشفاف نحو التداول الآلي بشكل عام. آمل أن يحظى هذا المقال بإعجابكم ! : س)
9 الردود على & # 8220؛ استخدام R في التداول الخوارزمي: إنشاء سلاسل زمنية مالية عشوائية بسيطة & # 8221؛
مجرد اقتراح سريع. أود أن نموذج العوائد العشوائية مع متوسط العائد الذي هو نفس السلسلة الأساسية التي أنت & # 8217؛ الاعتماد عليها. كنت ترغب في الحفاظ على التحيز الكامن من السلاسل الزمنية من أجل حساب ذلك في توليد توزيع فرضية فارغة الخاص بك. أيضا، لن أتحمل بالضرورة العوائد العادية & # 8211؛ عشوائي ليس مرادفا مع العادي / غاوس. وبما أنك تستخدم R، فلماذا لا تستخدم قوة R لتحديد طبيعة توزيع السلاسل الزمنية واستخلاصها عشوائيا من هذا التوزيع؟
شكرا لتعليقاتك: س) اخترت عدم تضمين متوسط التوزيع لأن التحيز العام قد يشكل ميزة، ولكن بالتأكيد، كما تقول، لتحديد التحيز استخراج البيانات قد نرغب في تضمينه كذلك لأن حافة على أساس التحيز لا يزال الحافة غير المرغوب فيها من منظور استخراج البيانات. I & # 8217؛ ليرة لبنانية تشغيل بعض الاختبارات لمعرفة الفرق ولكن هذا من غير المرجح أن تحدث فرقا إذا اضطرت أنماط لتكون متماثلة بشأن الربح في الأطوال / السراويل عند القيام استخراج البيانات.
حول العوائد العادية، وأخذ وجهة نظرك. ومع ذلك لم أكن أرغب في جعل R رسم من التوزيع الفعلي للسلسلة الزمنية المالية لأنني لا أريد أن تشمل عناصر من السلسلة التي قد تسمح بالفعل لتوليد حواف. وأعتقد أنه من المهم أن نفهم هنا أنني لا أريد أن يأتي مع أداة الاصطناعية التي هي على حد سواء بلدي السعر سلسلة & # 8211؛ كما لو أردت اختبار نظام على البيانات الاصطناعية أو تدريب الشبكة العصبية & # 8211؛ أريد أن يكون سلسلة الاصطناعية التي لديها على الإطلاق أي فرصة لإعطاء أي شيء ولكن الارتباطات الزائفة. إن رسم البيانات من التوزيع الفعلي للعائدات من السلسلة (على حد سواء إعادة أخذ العينات من نطاق التردد) يمكن أن يجلب في الواقع إلى سلسلة الاصطناعية نوعا من عدم الكفاءة التي لا أريد أن توجد هناك. وسيكون هذا أمرا رائعا إذا أردت استخدام الصك الجديد لغرض آخر، ولكن ليس لقياس تحيزي في استخراج البيانات. ومع ذلك سأعطيها لقطة وتبادل النتائج على وظيفة في المستقبل، وذلك بفضل للاقتراح: س)
شكرا مرة أخرى على التعليق: o)
شكرا جزيلا على البرنامج التعليمي. أنا على الرغم من وجود مشاكل في تنفيذ البرنامج النصي كما كنت نشره. أنا أحاول استخدام بيانات يوروس 5M، مباشرة تصديرها من MT4. هل هذا يعمل؟
يرجى الاطلاع على الأخطاء التي أحصل عليها هنا:
أي مساعدة سيكون محل تقدير كبير! شكرا مقدما.
شكرا على التعليق: o) تحقق من رؤوس الأعمدة (تاريخ، فتح، مرتفع، منخفض، إغلاق) وتأكد من أن التواريخ في شكل ودي ل R (مثل 1996-12-25). قد تحتاج إلى تعديل البيانات على إكسيل أو برنامج جدول بيانات آخر إذا لم تكن متوافقة بشكل صحيح مع R. اسمحوا لي أن أعرف كيف يذهب،
شكرا على إعلامي. أنا باستخدام ملف كسف تصديرها مباشرة من ميتاتريدر 4 (تصديرها عبر قاعدة التاريخ). لذلك لا يبدو أن العمل؟
نعم، لم ينجح هذا. تحتاج إلى تغيير تنسيق التاريخ إلى شيء مثل 1996-12-25، وإزالة العمود ساعة والتأكد من رؤوس الأعمدة صحيحة التاريخ، فتح، عالية، منخفضة، إغلاق، المجلد.
هم، لذلك يمكن أساسا العمل فقط مع الشموع اليومية؟ كما قلت & # 8220؛ إزالة الساعة & # 8221 ؛.
لا، يعني جعل متغير الوقت مجرد عمود واحد، شيء مثل 1996-12-25 12:00 سيعمل أيضا: س)
تجارة الفوركس.
تعلم تداول العملات الأجنبية.
في نهاية المطاف مذبذب التحليل الفني الفوركس ومؤشرات مذبذب التداول الفوركس في نهاية المطاف.
وضعت أصلا وتستخدم لتجارة أسواق الأسهم والسلع.
ويهدف هذا المذبذب إلى تحقيق التوازن بين الإشارات الرائدة والإشارات المتخلفة الواردة في المؤشرات المشتركة.
الرائدة - بعض المؤشرات تقود السوق وإعطاء إشارات في وقت سابق من الوقت الأمثل الغش - بعض المؤشرات تأخر السوق حتى الآن أن نصف الخطوة قد انتهت قبل أن يتم إنشاء إشارة.
هذا هو التوازن الذي يهدف مذبذب لضرب، وليس لقيادة الكثير أو تأخر كثيرا - بهذه الطريقة فإن مذبذب تعطي دائما إشارة في الوقت النهائي، وبالتالي اسمها.
يستخدم هذا المؤشر 3 عدد n مختلف من الشمعدانات ويحسب مجموع المبالغ المرجحة من حركة السعر من هذه الشموع ويرسم هذه القيم مقياس تتراوح بين 0 إلى 100. وتعتبر القيم فوق 70 مستويات ذروة الشراء في حين أن القيم أقل من 30 هي تعتبر مستويات ذروة البيع.
والفترات الزمنية المستخدمة لحساب المذبذب النهائي هي 7 فترات (الاتجاه قصير الأجل) و 14 فترة (اتجاه متوسط الأجل) و 28 فترة (اتجاه طويل الأجل).
الفوركس التحليل الفني وتوليد إشارات تجارة الفوركس.
هذا المؤشر الفني الفوركس يمكن أن تستخدم في توليد إشارات شراء وبيع باستخدام أساليب مختلفة.
مركز خط كروس إشارة.
شراء الإشارة - القيم فوق مستوى خط الوسط 50.
بيع إشارة - القيم أدناه 50 خط خط المستوى.
مركز خط كروس إشارة.
مستويات ذروة الشراء / الإفراط في البيع.
الإفراط في الشراء - مستويات فوق 70 - إشارة بيع.
الإفراط في البيع - مستويات أقل من 30 - إشارة شراء.
تجارة التباعد.
ويمكن أيضا أن تستخدم مذبذب للتجارة التباعد إشارات تداول العملات الأجنبية، وفيما يلي مثال على إشارة الانحراف الهبوطي الكلاسيكي.
توقعات السوق: صعودي جدا لليورو مقابل الدولار الأميركي، و وربي - أيضا ل غبوسد، غبجبي، و أودوس (لا حاجة للتحليل الفني - وهذا هو المخاطرة المخاطرة - Risk أفيرس التكهنات).
لا تترك هذه الفرصة: فتح حساب والبدء في شراء اليورو ووضع نفسك في وقت مبكر - بدأت المخاوف شهية المخاطرة بالفعل. - الآخرين يستفيدون بالفعل - قراءة المقال كيفية تتبع المسار فتح الحساب وفتح حساب الآن.
استراتيجية: شراء التصحيحات واستخدام 1 ساعة و M15 الرسوم البيانية للبحث عن أفضل نقاط الدخول والخروج - أيضا الخروج قواعد إدارة الأموال.
وسيط الفوركس الأوروبي شم مرخص وينظم في 12 بلدا؛ 10 الدول الأوروبية، أستراليا والمملكة المتحدة.
إذا فتحت حساب شم هذا هو بالضبط كيف يبدو:
أوب تو $ 6.67 دولار مكافأة لكل قطعة متداولة.
حسابات تداول الفوركس منطقة الأعضاء - سحب وخيارات الإيداع.
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
إنشاء إشارات التداول في R.
أنا بناء استراتيجية التداول وأنا عالقة في اثنين من المجالات الرئيسية. عند استخدام ستوش و ماسد في كوانتمود، أحاول إنشاء إشارة عندما يعبر مؤشر ستوكاستيك البطيء عن مؤشر ستوكاستيك السريع (1)، والعكس بالعكس (-1)، ومسطح عندما يكون بين (0). ماسد رمز متطابقة إلا مع أسماء العمود ماسد والإشارة. وأخيرا، أحاول دمج الإشارات الثلاث لإنشاء إشارة رئيسية عندما تساوي جميع الإشارات الثلاثة 1، -1، 0.
تحديث: أنا إصلاح جميع الحلقات سيئة باستخدام فرق بدلا من ذلك بعد هذه الإجابة.
هذه هي الطريقة التي سوف أتناول هذه المشكلة. كنت حساب كل موقف التي لديها العلاقات المطلوبة. كنت تريد فقط الموقف الأول الذي يرضي إشارة التداول للعمل على ذلك في أقرب وقت ممكن.
وأود أن إعداد إشارة بولينجر الفرقة مثل هذا:
وأود أن إنشاء إشارة مؤشر ستوكاستيك مثل هذا:
بمجرد حساب الفرق، وتريد أن تجد أول كروس حيث واحد هو أعلى من الآخر لذلك تحتاج إلى النظر في المواقف ط و 1 ط. أيضا إشارة سوف تكون أقوى إذا كنت في منطقة ذروة الشراء أو منطقة ذروة البيع (0.8 أو 0.2).
وبالمثل بالنسبة لماكد:
الآن نحن دمجها وحساب إشارة الجمع:
إذا كان لي، وأود أن يكون بدلا من مجموع من الإشارات لأنه سوف اقول لكم كيف الثقة جديرة كل إشارة. إذا كان لديك 3، وهذا هو ستونغ ولكن 1 أو 2 ليست قوية. لذلك أود أن أذهب مع المبلغ كإشارة مجتمعة.
الآن كل مصفوفة مع جميع الإشارات والعمود الأخير هو قوة الإشارة مجتمعة.
أيضا التفكير في كيفية هذا قد لا تعطيك إشارة جيدة. باستخدام النهج لهذا المخطط، أقوى إشارات أحصل على -2، وأنا فقط الحصول على 5 مناسبات. نوع من الغريب منذ الرسم البياني يذهب مباشرة حتى ولكن ليس هناك شراء قوي.
هذه الإشارات بيع تعطي سوى الجانب السلبي القصير ثم الرسم البياني الصواريخ أعلى. بالطبع كل ذلك يعتمد على الأسهم الخ.
يمكنك أيضا الحصول على مواقف مثل هذا:
بعض المؤشرات أسرع أو أبطأ من غيرها. هذا هو النهج الخاص بي، ولكن يجب عليك القيام اختبارات واسعة النطاق وتحديد ما إذا كنت تعتقد أن هذه ستكون الصفقات قابلة للتنفيذ وإذا كنت جعل أي أموال تعمل عليها ناقص العمولة ومدة عقد.
الميكانيكية الفوركس.
التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.
باستخدام R في خوارزمية التداول: توليد سلسلة زمنية عشوائية عشوائية بسيطة.
الأسبوع الماضي بوب & # 8211؛ قارئ متعطش ومتكرر & # 8211؛ نشر تعليق مع اقتراح ينطوي على توليد سلاسل زمنية مالية عشوائية من أجل توليد تقدير للتحيز استخراج البيانات داخل بلدي مولد النظام، كانتو. بعد إجراء هذا التحليل & # 8211؛ والتي سيتم نشرها هذا الأسبوع أيضا & # 8211؛ لقد بحثت عن بعض المعلومات عن توليد سلاسل زمنية مالية عشوائية لمقارنة نتائجي ولكن لم أستطع العثور على أي شيء عبر الإنترنت خارج الأوراق الأكاديمية. ونتيجة لهذا السبب قررت أن أكتب مشاركة بلوق مع البرنامج التعليمي على توليد سلسلة زمنية مالية عشوائية باستخدام R الذي آمل أن يكون نقطة انطلاق مفيدة لأي شخص يرغب في توليد البيانات سلسلة زمنية زمنية عشوائية. من خلال الفقرات التالية سوف أشرح كيف أنتجت بياناتي العشوائية، ما يمكنني القيام به، وما لا أستطيع القيام به، وما هي الخطوات أو التغييرات التي يجب تنفيذها بناء على استخدام البيانات المالية العشوائية يملك.
أولا وقبل كل شيء يجب أن نفهم أن هناك العديد من الاستخدامات المحتملة المختلفة لسلسلة زمنية مالية عشوائية (البيانات الاصطناعية a. k.a) ويحدد الاستخدام المقصود كيفية توليد البيانات. سلسلة زمنية المالية لديها العديد من السمات الرئيسية والطريقة التي نولد سلسلة الاصطناعية يعتمد على مكونات هذه البيانات التي نريد أن تتكاثر. على سبيل المثال إذا كنت ترغب في اختبار نظام التداول على البيانات الاصطناعية لتقييم متانة تحتاج إلى توليد البيانات الاصطناعية التي تستنسخ بأمانة جميع الخصائص الإحصائية الشاملة للسلسلة الزمنية الأصلية في حين إذا كنت & # 8217؛ إعادة توليد البيانات لاختبار التحيز التعدين البيانات (ما كنت أعتزم القيام به) تريد البيانات التي هي أقرب إلى المشي العشوائي ممكن (تأكد من أن البيانات يمكن أن يؤدي إلا إلى ارتباطات زائفة). ومن الواضح أن من المعقول جدا إعادة إنتاج الخصائص الإحصائية لسلسلة زمنية لإجراء اختبار النظام الصناعي (ستحتاج إلى إعادة إنتاج الموسمية، والارتباطات التسلسلية في التقلب، وما إلى ذلك) لذلك فإن هذا البرنامج التعليمي لا يغطي سوى الحالة الأساسية، مما يولد سلسلة زمنية يشبه المشي العشوائي. لاحظ أن هناك العديد من الطرق للقيام بذلك والبرنامج التعليمي أدناه يسلط الضوء فقط ما وجدت لتكون أسهل. قبل قبل هذا البرنامج التعليمي وأود أيضا أن المشورة لك لقراءة بلدي السابق اثنين (1، 2) R الدروس على تحليل سلسلة زمنية الأساسية ، بحيث تكون معتادا على بعض الأوامر R الأساسية.
لبدء جيلنا من البيانات العشوائية نريد أولا لتحميل كسف تحتوي على الوقت، مفتوحة، عالية، منخفضة، وثيقة ومتغيرات حجم لسلسلة زمنية عينة (وهذا يمكن أن يكون أي رمز). نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية استخدام هذه السلسلة في الوقت الحقيقي للحصول على بعض القياسات واقعية للانحرافات المعيارية ووسائل البيانات الاصطناعية لدينا. بعد أن قمنا بتحميل البيانات نحن ثم حساب متغيرين تحتوي على عودة ونطاقات لسلسلة الوقت المالي، كما فعلنا على البرنامج التعليمي السابق R. كما قلت من قبل قد يكون هناك طريقة أسهل للقيام بذلك في R ولكن هذه كانت أسهل طريقة يمكن أن أجد (نعم، أنا مذنب من حلقات، لا أستطيع أن يهز من C ++). يمكننا أيضا رسم النطاق والعائدات لنرى أننا حصلنا على الأشياء بشكل صحيح.
والخطوة التالية هي ببساطة توليد عوائد عشوائية موزعة بشكل طبيعي ونطاقات توزيع موزعة بحيث يمكننا استخدام هذه القيم الجديدة لتوليد بياناتنا الاصطناعية. في حين أننا نستخدم المتوسط والانحراف المعياري عن البيانات المالية الحقيقية لتوليد نطاقات عشوائية نستخدم متوسط من صفر وВ الانحراف المعياري للعائدات للعائدات العشوائية كما أننا لا نريد المشي العشوائي لدينا أي نوع من التحيز على المدى الطويل (الذي يمكن إدخاله بمتوسط غير صفري). ونحن أيضا توليد عمود عشوائي بين صفر واحد لكل شمعة والتي سوف تحدد موقف فتح داخل نطاق التداول. لاحظ أن هذه المنهجية يلغي كل الارتباط المتسلسل في التقلب، وهو سمة من سمات الوقت الحقيقي سلسلة المالية التي لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون موجودة ضمن سلسلة عشوائية (تصحيح لي إذا أنا & # 8217؛ م الخطأ!). يمكننا أيضا الحصول على رسوم بيانية والمؤامرات لدينا عوائد عشوائية ويتراوح لنرى كيف تبدو. لاحظ أنها فرق جدا من تلك الأصلية، وتبحث أكثر من ذلك بكثير عشوائي. ومع ذلك فإن التوزيعات طبيعية، كما يتضح من الرسوم البيانية.
والخطوة الأخيرة هي استخدام المعلومات الواردة أعلاه لتوليد سلسلة زمنية مالية اصطناعية. من أجل القيام بذلك نحن مجموعة بسيطة القيم للشريط الأول ومن ثم الذهاب من خلال حلقة التي ولدت قيم أوهلك جديدة باستخدام عوائد ولدت عشوائيا ونطاقات حددنا من قبل. بعد القيام بذلك نحن ثم الشروع في القضاء على هذه الأعمدة (العوائد العشوائية، نطاقات والأصل) ونحن ثم حفظ البيانات إلى ملف كسف. لاحظ أنه يتم استخدام الخيار row. names = فالس لتجنب حفظ قيمة عددية على كل صف من ملف كسف. مع حفظ الملف يمكننا ثم تحميل مكتبة كوانتمود (تأكد من أنك قد قمت بتثبيت) وتنفيذ مؤامرة بسيطة من البيانات لدينا باستخدام وظيفة بارشارت بعد تحميل كسف لدينا إلى شتس (قد تحتاج إلى تغيير تنسيق التاريخ على وظيفة read. zoo إذا كسف الخاص بك ليس في شكل يمد (مثل 1990-12-23)). سوف ننظر في كوانتمود مع مزيد من التفاصيل حول البرنامج التعليمي في وقت لاحق؛ س).
مع هذا البرنامج التعليمي كنت قادرا على توليد البيانات المالية سلسلة زمنية عشوائية بعد افتراض العوائد الموزعة عادة ويتراوح مع عدم وجود الارتباط الذاتي المسلسل (والتي ينبغي أن تكون فعالة تماما في السوق). وينبغي أن تكون هذه البيانات العشوائية مفيدة لتنفيذ تدابير مثل التحيز في تعدين البيانات، حيث لا يمكن لأي علاقة داخل البيانات أن تؤدي إلى أي ربح من خلال أي شيء ما عدا الارتباطات الزائفة. يمكنك استخدام كسف المنتجة لتحميل البيانات إلى برامج أخرى أو استخدام شتس لتنفيذ أي محاكاة إضافية باستخدام كوانتمود. شكرا جزيلا لبوب الذي ألهم هذا المنصب على سلسلة زمنية مالية عشوائية مع تعليقاته: س). إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول الخوارزمي وكيف يمكنك أيضا توليد أنظمة باستخدام النهج الخوارزمية الرجاء النظر في الانضمام إلى أسيريكوي، موقع على شبكة الإنترنت مليئة أشرطة الفيديو التعليمية، ونظم التداول والتنمية ونهج سليم وصريح وشفاف نحو التداول الآلي بشكل عام. آمل أن يحظى هذا المقال بإعجابكم ! : س)
9 الردود على & # 8220؛ استخدام R في التداول الخوارزمي: إنشاء سلاسل زمنية مالية عشوائية بسيطة & # 8221؛
مجرد اقتراح سريع. أود أن نموذج العوائد العشوائية مع متوسط العائد الذي هو نفس السلسلة الأساسية التي أنت & # 8217؛ الاعتماد عليها. كنت ترغب في الحفاظ على التحيز الكامن من السلاسل الزمنية من أجل حساب ذلك في توليد توزيع فرضية فارغة الخاص بك. أيضا، لن أتحمل بالضرورة العوائد العادية & # 8211؛ عشوائي ليس مرادفا مع العادي / غاوس. وبما أنك تستخدم R، فلماذا لا تستخدم قوة R لتحديد طبيعة توزيع السلاسل الزمنية واستخلاصها عشوائيا من هذا التوزيع؟
شكرا لتعليقاتك: س) اخترت عدم تضمين متوسط التوزيع لأن التحيز العام قد يشكل ميزة، ولكن بالتأكيد، كما تقول، لتحديد التحيز استخراج البيانات قد نرغب في تضمينه كذلك لأن حافة على أساس التحيز لا يزال الحافة غير المرغوب فيها من منظور استخراج البيانات. I & # 8217؛ ليرة لبنانية تشغيل بعض الاختبارات لمعرفة الفرق ولكن هذا من غير المرجح أن تحدث فرقا إذا اضطرت أنماط لتكون متماثلة بشأن الربح في الأطوال / السراويل عند القيام استخراج البيانات.
حول العوائد العادية، وأخذ وجهة نظرك. ومع ذلك لم أكن أرغب في جعل R رسم من التوزيع الفعلي للسلسلة الزمنية المالية لأنني لا أريد أن تشمل عناصر من السلسلة التي قد تسمح بالفعل لتوليد حواف. وأعتقد أنه من المهم أن نفهم هنا أنني لا أريد أن يأتي مع أداة الاصطناعية التي هي على حد سواء بلدي السعر سلسلة & # 8211؛ كما لو أردت اختبار نظام على البيانات الاصطناعية أو تدريب الشبكة العصبية & # 8211؛ أريد أن يكون سلسلة الاصطناعية التي لديها على الإطلاق أي فرصة لإعطاء أي شيء ولكن الارتباطات الزائفة. إن رسم البيانات من التوزيع الفعلي للعائدات من السلسلة (على حد سواء إعادة أخذ العينات من نطاق التردد) يمكن أن يجلب في الواقع إلى سلسلة الاصطناعية نوعا من عدم الكفاءة التي لا أريد أن توجد هناك. وسيكون هذا أمرا رائعا إذا أردت استخدام الصك الجديد لغرض آخر، ولكن ليس لقياس تحيزي في استخراج البيانات. ومع ذلك سأعطيها لقطة وتبادل النتائج على وظيفة في المستقبل، وذلك بفضل للاقتراح: س)
شكرا مرة أخرى على التعليق: o)
شكرا جزيلا على البرنامج التعليمي. أنا على الرغم من وجود مشاكل في تنفيذ البرنامج النصي كما كنت نشره. أنا أحاول استخدام بيانات يوروس 5M، مباشرة تصديرها من MT4. هل هذا يعمل؟
يرجى الاطلاع على الأخطاء التي أحصل عليها هنا:
أي مساعدة سيكون محل تقدير كبير! شكرا مقدما.
شكرا على التعليق: o) تحقق من رؤوس الأعمدة (تاريخ، فتح، مرتفع، منخفض، إغلاق) وتأكد من أن التواريخ في شكل ودي ل R (مثل 1996-12-25). قد تحتاج إلى تعديل البيانات على إكسيل أو برنامج جدول بيانات آخر إذا لم تكن متوافقة بشكل صحيح مع R. اسمحوا لي أن أعرف كيف يذهب،
شكرا على إعلامي. أنا باستخدام ملف كسف تصديرها مباشرة من ميتاتريدر 4 (تصديرها عبر قاعدة التاريخ). لذلك لا يبدو أن العمل؟
نعم، لم ينجح هذا. تحتاج إلى تغيير تنسيق التاريخ إلى شيء مثل 1996-12-25، وإزالة العمود ساعة والتأكد من رؤوس الأعمدة صحيحة التاريخ، فتح، عالية، منخفضة، إغلاق، المجلد.
هم، لذلك يمكن أساسا العمل فقط مع الشموع اليومية؟ كما قلت & # 8220؛ إزالة الساعة & # 8221 ؛.
لا، يعني جعل متغير الوقت مجرد عمود واحد، شيء مثل 1996-12-25 12:00 سيعمل أيضا: س)
تجارة الفوركس.
تعلم تداول العملات الأجنبية.
في نهاية المطاف مذبذب التحليل الفني الفوركس ومؤشرات مذبذب التداول الفوركس في نهاية المطاف.
وضعت أصلا وتستخدم لتجارة أسواق الأسهم والسلع.
ويهدف هذا المذبذب إلى تحقيق التوازن بين الإشارات الرائدة والإشارات المتخلفة الواردة في المؤشرات المشتركة.
الرائدة - بعض المؤشرات تقود السوق وإعطاء إشارات في وقت سابق من الوقت الأمثل الغش - بعض المؤشرات تأخر السوق حتى الآن أن نصف الخطوة قد انتهت قبل أن يتم إنشاء إشارة.
هذا هو التوازن الذي يهدف مذبذب لضرب، وليس لقيادة الكثير أو تأخر كثيرا - بهذه الطريقة فإن مذبذب تعطي دائما إشارة في الوقت النهائي، وبالتالي اسمها.
يستخدم هذا المؤشر 3 عدد n مختلف من الشمعدانات ويحسب مجموع المبالغ المرجحة من حركة السعر من هذه الشموع ويرسم هذه القيم مقياس تتراوح بين 0 إلى 100. وتعتبر القيم فوق 70 مستويات ذروة الشراء في حين أن القيم أقل من 30 هي تعتبر مستويات ذروة البيع.
والفترات الزمنية المستخدمة لحساب المذبذب النهائي هي 7 فترات (الاتجاه قصير الأجل) و 14 فترة (اتجاه متوسط الأجل) و 28 فترة (اتجاه طويل الأجل).
الفوركس التحليل الفني وتوليد إشارات تجارة الفوركس.
هذا المؤشر الفني الفوركس يمكن أن تستخدم في توليد إشارات شراء وبيع باستخدام أساليب مختلفة.
مركز خط كروس إشارة.
شراء الإشارة - القيم فوق مستوى خط الوسط 50.
بيع إشارة - القيم أدناه 50 خط خط المستوى.
مركز خط كروس إشارة.
مستويات ذروة الشراء / الإفراط في البيع.
الإفراط في الشراء - مستويات فوق 70 - إشارة بيع.
الإفراط في البيع - مستويات أقل من 30 - إشارة شراء.
تجارة التباعد.
ويمكن أيضا أن تستخدم مذبذب للتجارة التباعد إشارات تداول العملات الأجنبية، وفيما يلي مثال على إشارة الانحراف الهبوطي الكلاسيكي.
توقعات السوق: صعودي جدا لليورو مقابل الدولار الأميركي، و وربي - أيضا ل غبوسد، غبجبي، و أودوس (لا حاجة للتحليل الفني - وهذا هو المخاطرة المخاطرة - Risk أفيرس التكهنات).
لا تترك هذه الفرصة: فتح حساب والبدء في شراء اليورو ووضع نفسك في وقت مبكر - بدأت المخاوف شهية المخاطرة بالفعل. - الآخرين يستفيدون بالفعل - قراءة المقال كيفية تتبع المسار فتح الحساب وفتح حساب الآن.
استراتيجية: شراء التصحيحات واستخدام 1 ساعة و M15 الرسوم البيانية للبحث عن أفضل نقاط الدخول والخروج - أيضا الخروج قواعد إدارة الأموال.
وسيط الفوركس الأوروبي شم مرخص وينظم في 12 بلدا؛ 10 الدول الأوروبية، أستراليا والمملكة المتحدة.
إذا فتحت حساب شم هذا هو بالضبط كيف يبدو:
أوب تو $ 6.67 دولار مكافأة لكل قطعة متداولة.
حسابات تداول الفوركس منطقة الأعضاء - سحب وخيارات الإيداع.
Comments
Post a Comment